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En 1973, Burton Malkiel, un professeur à l’université Stanford (Californie), avait fait polémique en affirmant qu’un singe avec un bandeau sur les yeux lançant des fléchettes sur les pages d’un journal financier sélectionnerait un portefeuille d’actions « aussi bon » que celui soigneusement choisi par des experts. Le test a été tenté. Il s’avéra que M. Malkiel avait tort : les singes étaient meilleurs. Cinquante ans après, la question désormais est de savoir si les robots peuvent battre les loups de Wall Street.
Stanford a la réponse. Un article paru lundi 9 juin sur le site de l’université relate que des chercheurs ont entraîné sur des données de marchés allant de 1980 à 1990 un modèle prédictif d’investissement. Puis, ils lui ont demandé de recomposer les portefeuilles de 3 300 fonds communs de placement en actions américaines entre 1990 et 2020. Verdict : l’intelligence artificielle (IA) a écrasé 93 % des gérants, obtenant des performances en moyenne six fois supérieures.
Pas étonnant que l’industrie de la gestion d’actifs mette les bouchées doubles sur la technologie. Selon Bloomberg, BlackRock a révélé, jeudi 12 juin, avoir bâti une « IA analyste » sur les actions, baptisée « Asimov », du nom de l’auteur de science-fiction fasciné par la relation entre l’humain et les robots. « Pendant que tout le monde dort la nuit, ces agents d’intelligence artificielle balayent les notes de recherche, les dépôts de documents des entreprises, les courriels », a expliqué Rob Goldstein, le responsable des opérations du premier gestionnaire d’actifs mondial.
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